• DD3 – максимальный объем находится в верхней половине кластера (бара). • DU3 – максимальный объем находится в нижней половине тела кластера (бара). Он представляет собой объем сделок, совершенных по каждому конкретному уровню цены в рамках временного отрезка, чаще одного дня, или в совокупности за необходимый период. Маркет-профиль отлично демонстрирует максимальные уровни, куда заходил объем в заданном периоде.
Дельта в кластерном анализе
Для проведения кластерного анализа, трейдеры могут использовать различные инструменты и программное обеспечение, такие как R, Python, MATLAB или Excel. Подробная информация о кластерных графиках, их видах и настройках — в обзорной статье Возможности кластерных графиков. Далее поговорим о практической стороне их применения для анализа и принятия торговых решений. Кластерный анализ – это статистический метод, используемый для разделения данных на группы или кластеры по схожим характеристикам. При проведении кластерного анализа используются различные метрики и алгоритмы с целью определить степень схожести между объектами. Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема.
- Однако далеко не всегда они бывают удобны для использования, а главное информативны.
- Это видно по перевесу цифр в левой колонке – количеству проданных контрактов.
- КА предполагает распределение всех зафиксированных сделок по кластерам, то есть с определением их отличительных особенностей.
- Чаще всего кластерный анализ в маркетинге нужен для сегментации клиентов.
- Это информация об объеме торгов, предоставляемая аналитику в формате кластерных графиков.
Какие преимущества предоставляет кластерный анализ трейдинга для трейдеров?
Кластер – аналог японской свечи, представленный в ином виде. Подобно свече, у кластера есть локальный минимум (LOW) и локальный максимум (HIGH). Анализируя рыночную ситуацию, график и кластеры всегда рассматривают вместе. Подробно о применении кластерного анализа в скальпинге вы можете ознакомиться в нашем видео. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. Если выбран 5-минутный TF, каждый столбец – это 5 минут торгов, на часовом таймфрейме каждый столбец кластеров – 1 час и т.
Определение и логика кластерного анализа
Подобные кластеры могут иметь похожую динамику, корреляции или глубину рынка. Кластерный анализ в трейдинге позволяет выявить эти группы и разделить объекты на кластеры в зависимости от их схожести. Это может помочь трейдеру лучше понять структуру рынка, выявить закономерности и прогнозировать будущие тенденции. Методы кластерного анализа в трейдинге https://g-forex.org/ могут включать разные алгоритмы, такие как иерархический кластерный анализ, метод k-средних и другие. Эти методы помогают проводить классификацию данных и строить кластеры на основе заданных параметров. Полученные результаты могут быть представлены в виде графиков или таблиц, что упрощает их интерпретацию и использование в практике трейдинга.
График на основе кластерного анализа
Чаще всего данный индикатор применяется для определения наиболее вероятного направления движения цены. Хорошую работу он помогает вести как с использованием классических стратегий, так и стратегий торговли «от противоположного». Единственным индикатором, который помогает трейдеру работать кластерный анализ трейдинг и получать прибыль является объем. Умение работать с объемами, правильно выстраивать прогнозы поможет не только в скальперских сделках, но и в сделках со среднесрочной и долгосрочной перспективой. На изображении ниже видно, как результат кластерного анализа может выглядеть на практике.
Пример 3. Дневной график E-mini S&P-500
Но даже при использовании только двух переменных результат анализа может быть действительно информативным. Например, если вы отвечаете за маркетинг и стратегию, вы можете на его основе определить, какие продукты стоит продвигать в первую очередь, а от каких лучше отказаться. Узнайте, как выполнять её быстрее с помощью кластерного анализа. Если трейдер торгует на Форекс, ему следует выполнять анализ профиля и кластеров по фьючерсам на валюту, так как тиковые данные неточные. Кластерный анализ Форекс представляет собой тот же профиль объема, однако, для каждого тика/бара в отдельности, при этом указывается конкретное число сделок.
Давайте применим кластерный анализ на этом потенциальном тесте уровня максимального объема. На кластерах появляются агрессивные продажи, но они не приводят к движению цены вниз. Как способ рыночного прогнозирования он отлично справляется со своей задачей. Применение такого анализа помогает трейдеру найти осмысленные уровни и ценовые диапазоны, формирование которых подтверждено реальным интересом участников рынка. Основная суть анализа по кластерам состоит в том, что трейдер может наблюдать за работой своих коллег прямо изнутри ценовых баров. Его по праву считают одним из самых детальных по сравнению с другими анализом.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается.
Чтобы просто и быстро анализировать ситуацию на рынке стоит установить на свою торговую платформу кластерный график. Только в таком случае возможно правильно применить кластерный анализ форекс и спрогнозировать котировки, ориентируясь на показатель объема. Таким образом, анализ кластеров позволил нам распознать факторы, которые не видят участники рынка, не использующие кластеры. Более подробные примеры сделок на отскок и пробой с использованием кластеров смотрите в нашем видео. Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит на уровне есть лимитный покупатель. Он выставляет свои объемы на бирже, в то время как другие трейдеры стараются ему продавать.
Если значение положительное, на рынке больше сделок на покупку, в противном случае преобладают продажи. Кластерный анализ был изобретен психологом Робертом Трионом. Изначально его использовали для классификации данных в разделе «психология личности». Позже стало понятно, что это универсальный инструмент для разных дисциплин.
Например, можно использовать кластерный анализ для выявления корреляции между активами, которые могут использоваться для парного трейдинга. Кластерный анализ также может помочь определить, какие активы должны быть включены в портфель и как их следует распределить, чтобы минимизировать риски. Анализ объемов по кластерным графикам не обязателен, но желательный скилл для трейдеров. Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно – вероятно, из-за дефицита покупателей.
Следует отметить, что Ninjatrader не слишком хорошо работает на краткосрочной торговле, где маленький таймфрейм. Лучше всего его использовать при работе с графиками от одного часа и больше. Анализ с использованием кластеризации на первый взгляд очень похож на привычные всем трейдерам японские свечи, однако при детальном разборе начинают обнаруживаться отличительные особенности. Последние не представляют ровно никакого интереса для трейдера, поскольку не несут никакой полезной информации. Одновременно с этим первые два типа позволяют сделать вывод о ценовом движении.
Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе “Объёмы”). Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы.
Кластерный анализ дает улучшенное понимание подлинных рыночных механизмов. Кластерный анализ является хорошим алгоритмом для трейдинга. Однако использовать его лучше как дополнительный инструмент, например, к фундаментальному анализу.
Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс. Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом.
